La voie "Ingénierie Mathématique de la Finance"
Les enseignements sont divisés entre d'une part des cours fondamentaux et d'autre part des cours de spécialités et des cours avancés. Chaque cours dure 18h et représente 3 ECTS (sauf un cours "double" de 36h et 6 ECTS).
1er Trimestre
UE1 Cours fondamentaux
- Méthodes Stochastiques: Application à la finance - Christophe CHORRO (cours double)
- Produits financiers et Introduction au pricing – Nicolas GAUSSEL
- Décision dans l'incertain et portfolio management – Xiangyu QU
- Mesures du risque de marché – Noufel FRIKHA
- Un des 3 cours précédents peut être remplacé par un cours de M2 MMMEF ou IRFA
- Langue : Anglais – Gordana De LA RONCIÈRE
- Programmation en C++ – Sonia VANIER
- Programmation : Python avancé appliqué à la Finance - Olivier GUÉANT, ou VBA
- Data science software – Bertrand HASSANI
- Séminaire d’étude de cas professionnels – Isabelle NAGOT
2e Trimestre
UE3 Quatre cours de spécialité à choisir parmi :
3e Trimestre
Séminaire Méthodologie
UE4 : Apprentissage ou Stage
- Modèles de taux – Nicolas GAUSSEL
- Asset liability management – Ludovic MOREAU
- Pricing de dérivés : cas concrets – Jérémie BONNEFOY
- Modélisation avancée en finance – Nicolas GAUSSEL
- Machine learning – Sonia VANIER
- Un autre cours du M2 IRFA ou MMMEF
3e Trimestre
Séminaire Méthodologie
UE4 : Apprentissage ou Stage
