La voie "Ingénierie Mathématique de la Finance"
1er trimestre (30 ECTS)
Au premier trimestre les cours se déroulent les lundi, mardi et vendredi
UE1 Cours fondamentaux (15 ECTS)
UE1 Cours fondamentaux (15 ECTS)
- Méthodes Stochastiques: Application à la finance - Christophe CHORRO (cours double, 6ECTS)
- Produits financiers et Introduction au pricing – Nicolas GAUSSEL (3 ECTS)
- Décision dans l'incertain et portfolio management – Xiangyu QU (3 ECTS)
- Mesures du risque de marché – Noufel FRIKHA (3 ECTS)
- Langue : Anglais (3 ECTS)
- Programmation en C++ – Pierre GRUET (3 ECTS)
- Data science software – Bertrand HASSANI (3 ECTS)
- Séminaire d’étude de cas professionnels – Isabelle NAGOT (3 ECTS)
- Un cours de programmation (3 ECTS) à choisir parmi
- Python avancé appliqué à la Finance - Mohamed MRAD
- VBA - Karl EL KALLAB
2e Trimestre (10 ECTS)
Au deuxième trimestre les cours se déroulent les mardi et vendredi
UE3 Cours de spécialité (10 ECTS)
Quatre cours de spécialité à choisir parmi :
UE3 Cours de spécialité (10 ECTS)
Quatre cours de spécialité à choisir parmi :
- Modèles de taux – Nicolas GAUSSEL (2,5 ECTS)
- Asset liability management – Ludovic MOREAU (2,5 ECTS)
- Pricing de dérivés : cas concrets – Jérémie BONNEFOY (2,5 ECTS)
- Modélisation avancée en finance – Nicolas GAUSSEL (2,5 ECTS)
- Topics in machine learning – Fabien NAVARRO (2,5 ECTS)
- Un des cours précédents peut être remplacé, après accord du directeur de la formation, par un cours du M2 MMMEF ou du parcours IRFA Risque et Assurance
3e et 4e Trimestres (20 ECTS)
Séminaire Méthodologie (4 séances obligatoires le jeudi soir entre Avril et Mai)
UE4 : Apprentissage ou Stage (20 ECTS)
Une mission (pour les étudiants en alternance) ou un stage en entreprise d'au moins 5 mois , devant se conclure par la rédaction d'un mémoire et une soutenance.
UE4 : Apprentissage ou Stage (20 ECTS)
Une mission (pour les étudiants en alternance) ou un stage en entreprise d'au moins 5 mois , devant se conclure par la rédaction d'un mémoire et une soutenance.
