La voie "Ingénierie Mathématique de la Finance"
Les enseignements sont divisés entre d'une part des cours fondamentaux et d'autre part des cours de spécialités et des cours avancés. Chaque cours dure 18h et représente 3 ECTS, exceptés les cours "doubles" qui durent 36h et représentent 6 ECTS.
1er Trimestre
UE1 Cours fondamentaux
- Méthodes Stochastiques: Application à la finance - Christophe CHORRO (cours double)
- Fondements de la finance – Etienne KOEHLER
- Décision dans l'incertain et portfolio management – Vassili VERGOPOULOS
- Mesures des risques de marché – Olivier GUÉANT
- Langue : Anglais – Gordana De LA RONCIÈRE
- Programmation en C++ – Natalia PIATOWSKA
- Programmation en VBA – Natalia PIATOWSKA ou en Python - Iulia MANZIUK
- Data science software – Bertrand HASSANI
- Séminaire d’étude de cas professionnels – Isabelle NAGOT
2e Trimestre
UE3 Quatre cours de spécialité à choisir parmi :
3e Trimestre
Séminaire Méthodologie
UE4 : Apprentissage ou Stage
- Modèles de taux – Etienne KOEHLER
- Asset liability management – Ludovic MOREAU
- Pricing de dérivés : cas concrets – Jérémy BONNEFOY
- Risque de crédit – Etienne KOEHLER
- Introduction aux data sciences et big data – Fabrice ROSSI
3e Trimestre
Séminaire Méthodologie
UE4 : Apprentissage ou Stage
