La voie "Ingénierie Mathématique de la Finance"
Les enseignements sont divisés entre d'une part des cours fondamentaux et d'autre part des cours de spécialités et des cours avancés. Chaque cours dure 18h et représente 3 ECTS, exceptés les cours "doubles" qui durent 36h et représentent 6 ECTS.
La liste complète des cours ainsi que les syllabus sont disponibles au format pdf. A VENIR
1er Trimestre
UE1
Un cours obligatoire de 36h (6 ECTS) :
UE2 (obligatoire)
Un cours obligatoire de 36h (6 ECTS) :
- Méthodes Stochastiques: Application à la finance - Christophe Chorro
- Fondements de la finance – Etienne KOEHLER
- Marchés financiers – Pascal COMBE
- Portfolio management – Rania KAFFEL
- Commande optimale – Joël BLOT
- Méthodes numériques en optimisation 1 – Kengy BARTY
- Mathématiques de l'assurance – Jean-Philippe MÉDECIN
- Microéconomie de l'assurance – Pascal GOURDEL
UE2 (obligatoire)
- Langue : Anglais – Gordana De LA RONCIÈRE
- Programmation en C++ – Natalia PIATOWSKA
- Programmation en VBA – Natalia PIATOWSKA
- Data science software – Bertrand HASSANI
- Séminaire d’étude de cas professionnels – Isabelle NAGOT
- Cours projet : Méthodes informatiques et projets en finance
2e Trimestre
UE3
Quatre cours de spécialité de 18h (4 x 3 = 12 ECTS) à choisir parmi :
Quatre cours de spécialité de 18h (4 x 3 = 12 ECTS) à choisir parmi :
- Modèles de taux – Etienne KOEHLER
- Simulation des processus et évaluation des actifs – Florian IELPO
- Asset liability management – Ludovic MOREAU
- Hedge funds – Olivier GUÉANT
- Décision dans l’incertain – Vassili VERGOPOULOS
- Pricing de dérivés : cas concrets – Jérémy BONNEFOY
- Risque de crédit – Etienne KOEHLER
- Mesures des risques de marché – Olivier GUÉANT
- Introduction aux data sciences et big data – Fabrice ROSSI – (M2 MMMEF)
- Interdisciplinary finance –Jorgen Vitting ANDERSEN
